Margin Auf Fx Optionen

Margin-Kalkulation Spot-Margin-Anforderung 11.917 Line-Exposure: 42 FX-Optionen Die Saxo Bank hat ein Margin-Anforderungsmodell für Devisenoptions-Positionen implementiert, das Änderungen in den Volatilitäts-Spot-Preisen der zugrunde liegenden Asset-offenen Positionen berücksichtigt (die das mit Ihren Optionen verbundene Risiko effektiv reduzieren) Positionen). Margin-Berechnungen Margin-Anforderungen für Forex-Optionen bestehen aus einer Delta-Marge, die im Zusammenhang mit der Exposition gegenüber Veränderungen in der Spotmarkt Vega Margin, die sich auf Veränderungen in der Volatilität der zugrunde liegenden Spot Forex cross Dies ermöglicht Ihnen, Hedge-Positionen mit Optionen mit Gesenkt. Beispiel Portfolioberechnung Ausnahmen von der Margin Anforderung Wenn Sie nur gekaufte Optionen halten und keine FX-Spotpositionen in denselben Währungskreuzen haben, wird die Prämie bar ausgezahlt. Das bedeutet, dass die Optionsprämien von dem in der Kontozusammenfassung aufgeführten Margin-Trading-Betrag abgezogen werden, während für die Optionspositionen keine Marge erforderlich ist. Eine Option zusätzlich zu Ihren gekauften Optionen verkaufen, wird die Margin-Anforderung für alle Optionen wie oben beschrieben gelten. Handel im selben FX-Spot-Cross wie eine der gekauften Optionen, kommen die oben beschriebenen Margin-Anforderungen für die kombinierte Exposition (FX-Spot und alle gekauften Optionen) in diesem Kreuz ins Spiel. Wenn das Portfolio gekaufte Optionen in zusätzlichen Kreuzen enthält, bleiben diese von den Margin-Anforderungen unberührt. Die Saxo Bank bietet auf Wunsch eine begrenzte Anzahl exotischer Optionsklassen an. Die Umwandlung von einem allgemeinen FX-Margin-Profil zu einem exotischen Profil wirkt sich auf die gesamte Marginalisierung von Fx-Produkten aus. (Spot, Forward amp Vanilla) Die allgemeine Methode nutzt das Single Currency Netting mit einer abgeleiteten Delta-Amp-Vega-Berechnung , Mit einer abgeleiteten Szenario-Berechnung. Weiterlesen (LINK HERE TO SCENARIO PDF) Die Auswirkung der Veränderung der Methoden auf bestehende Positionen kann schwierig vorherbestimmt werden. Das Risikomanagement berät Kunden, die Change-Margin-Methode mit Null-Exposure zu beginnen Pls. Kontaktieren Sie XXX für weitere Informationen über den Zugang zu exotischen Optionen zu erwerben. CFD-Handelsbedingungen amp Variable Margin-Gruppen Liste der CFD-variablen Margin-Einstellungen Beispiel für die Berechnung der Margin-Anforderung auf CFD-Position: Lange CFD-Position auf XYZ: xmkt - 1000 Aktueller Börsenkurs der zugrunde liegenden Aktie: 100 Gesamtmarktrisiko: 100.000 XYZ: xmkt Ist bewertet Gruppe 2 Position: 1.000 100 100.000 (Markt-Exposure) Margin Bedarf: 100.000 10 10.000 Margen auf Futures sind auf dem gleichen Niveau wie auf der gehandelten Börse gesetzt und bestehen aus am Anfang Wartung. Anfängliche Marge ist die Sicherheitenmenge, die zur Verfügung stehen muss, um eine Position zu öffnen. Instandhaltung ist der Betrag, der benötigt wird, um die Position offen zu halten. Navigation FX Derivate Unsere FX Futures und Optionen kombinieren Best-Practice-OTC-Marktkonventionen mit der Transparenz von börsengehandelten Derivaten. Eurex ermöglicht den Handel von FX Derivatives und mehr als 2.000 Produkten auf neun Assetklassen auf einer einzigen Plattform. Alle Clearing über Eurex Clearing und für FX-Derivate, die physisch über das Continuous Linked Settlement System (CLS) geliefert werden. FX Futures und Optionen sind nun voll integriert in Eurex Clearing Prisma, unserem Portfolio-basierten Margining-Ansatz. Eurex Clearing Prisma berechnet kumulierte Risiken auf allen Märkten, die von Eurex Clearing freigegeben wurden, und ermöglicht eine Cross-Margin zwischen Produkten und Märkten. Am 12. September 2016. Eurex hat sein gelistetes FX Futures - und Options-Portfolio um sechs neue Währungspaare erweitert, während die gesamten minimalen Block-Trade-Größen über alle Währungspaare reduziert wurden, um die Hedging-Chancen weiter zu verbessern. Unser neues Angebot Verlängerung von sechs neuen Währungspaaren, die nun 7 der G10 Währungspaare abdecken. Reduzierung der Block Trade-Größe auf 200 Kontrakte für EURUSD und 100 Kontrakte für alle anderen Währungspaare. Wahl der Gebührenwährung für FX-Produkte mit Quotierungswährung GBP oder CHF. Eurex Clearing verringert das Gegenparteirisiko für jede Transaktion bis zum Abschluss des Vergleichs. Vereinfachung und Flexibilität von Clearing-Bereitschaftsprozessen für Clearing-Mitglieder wählen Sie eine oder mehrere Währungen aus, um sie zu löschen. Voll integriert in Eurex Clearing Prisma, unser Portfolio-basierte Margining-Ansatz. Physische Lieferung beider Währungseinheiten nach Ablauf des Multi-Currency-Abwicklungssystems Continuous Linked Settlement (CLS), um das Abwicklungsrisiko zu minimieren. Eine harmonisierte Kontraktgröße von 100.000 und Tenöre bis zu drei Jahren ermöglicht es Händlern, langfristige Expositionen effektiv zu verwalten. Off-Trading über Eurex Trade Entry Services. Stark wettbewerbsfähige Transaktionskosten ohne Mitgliedsbeiträge. Transparentes zentrales Orderbuch amp Zugang zu den reichen Daten, um Handelsentscheidungen zu erleichtern. Vierteljährliche und monatliche Abläufe. Aktuelle Handelszeiten 8: 00-22: 00 MEZ. SubnavigationMargin Services Erleichterung der Kapital-Effizienz für ein Capital Constrained World CME Margin Services hat Marktteilnehmer so viel wie 5 Milliarden in Overnight Finanzierung Kosten gespart und lieferte indikative Margin-Einsparungen bis zu 91. Die CME Clearing Online Risk Engine (CORE) Margin API ist lizenziert Mehr als 60 Unternehmen. Margin Services in der CME Group bieten einfache, einfach zu bedienende Tools, um Sie mit leistungsstarken Motoren zu integrieren und mit Ihnen zu verbinden. Wesentliche Vorteile Reduzierte bilaterale Kontrahenten Kreditrisiken amp freigegebene Kreditlinien Verbesserte Kapitalquoten und gesenkte Kapitalkosten Operative Effizienz an die Marktteilnehmer Kontaktieren Sie uns